La volatilidad implícita (IV) y el sesgo de las opciones pueden calcularse utilizando los precios actuales de las opciones. Pregunto en qué medida se espera que esas variables observadas se desvíen de los valores "esperados" o previstos para esos parámetros.
En concreto, es razonable suponer que el IV actual es una función de la pauta de volatilidad actual e histórica del activo subyacente más una variable adicional representativa de la auténtica expectativa prospectiva de los participantes en el mercado (es decir, en caso de que esté pendiente una publicación importante).
Mi objetivo es evaluar el peso de la "volatilidad y el sesgo actuales e históricos" en la predicción del IV y el sesgo actuales. En otras palabras: cómo de bueno es esto a la hora de predecir el IV actual.
