Datos de panel con efectos fijos sectoriales anuales sobre R

Question

Intento replicar la siguiente ecuación econométrica del artículo "How do french manufacturing firms react to Energy shocks ?"

s indica los sectores, i las empresas y t el año. El documento utiliza datos de panel. Como se ve, tiene $\phi_i$ para los efectos fijos de las empresas . Sé cómo implementar tal en R, yo usaría el siguiente código:

model1 <- plm(log(Panel$Prices)~ log(Panel$Electricity.pricr)+log(Panel$Gaz.Price)+
          data=Panel, index= c("Secteur","Date"), model="within",effect= "individual")

El comando efecto= "individual" me permite tener efecto fijo firme.

Sin embargo, el documento también incluye efectos fijos sector-año $\chi_{st}$ . Pero no sé cómo implementar un efecto fijo que actúe sobre dos variables a la vez: s y t. ¿Sabéis cómo podría implementarlo en R?

Gracias

Answer 1

He aquí un esbozo del código:

1. Concatene el sector y el año, de modo que se lea como "energy1987" más o menos. Deberían ser únicos.
2. Codifica este vector concatenado como una colección de dummies binarios.
3. Utilice este conjunto de variables ficticias en la regresión.

Pero si hay que reinventar la rueda, hay que utilizar las herramientas existentes.