Comillas diarias de los TIPS (valores del Tesoro protegidos contra la inflación)

Question

Busco comillas históricas de los TIPS (valores del Tesoro para la protección contra la inflación) estadounidenses. ¿Cuál es una fuente de datos fiable para obtener esta información?

Esto es lo que he probado:

1. He estudiado esta cuestión: ¿Qué fuentes de datos son disponibles en línea? . Pero nada útil en TIPS.

2. He consultado varios artículos académicos que utilizan datos del TIPS. Por ejemplo, este artículo: El rompecabezas de los TIPS y los bonos del Tesoro utiliza datos TIPS. Dicen que obtienen sus comillas de Bloomberg. Tengo acceso a Bloomberg pero no me queda claro cómo identificar todos los los TIPS que están en circulación, obtener sus comillas históricas, así como como los datos de los valores pasados (que han llegado a su vencimiento). Relacionado: ¿Alguien conoce algún otro artículo académico que haya utilizado datos de TIPS de los TIPS?

En pocas palabras, busco una base de datos fiable con comillas diarias de TIPS estadounidenses (incluidas comillas históricas).

Answer 1

He hecho este ejercicio con BBG, así que definitivamente es posible. Puede obtener fácilmente una lista completa de CUSIP (incluidos los vencidos) de TesoreríaDirecta y puede utilizar la función estándar BDH para obtener datos históricos (aunque probablemente no con Excel...)

Hay muchas alternativas en función de tu presupuesto. Los datos de mayor calidad que he utilizado provienen de TradeWeb y pueden darte comillas diarias para cada TIPS remontándose en el tiempo. MorganMarkets también lo tiene (aunque no estoy seguro de si puedes conseguir emisiones vencidas). Otra gran opción son los proveedores de índices. Puedes obtener los componentes del índice TIPS y los precios históricos de cualquiera de los proveedores de índices (BBG, FTSE, ICE, etc.). El inconveniente es que puede que no tengan TIPS con menos de 1 año de vencimiento.