Supongamos que un inversor se pone largo en X1 y simultáneamente corto en X2, costando ambos $1. With margin rate at 50% he is required to deposit 0.5 + 0.5 = $ 1 de margen para realizar la transacción. Mi pregunta es cuánto tiene que pedir prestado para esta transacción. La casa de cambio venderá X2 y se quedará con los ingresos de $1 by itself. Can this money be used to cover the remaining $ 0,5 en la operación larga de X1?. Si alguien tiene una fórmula matemática limpia para el cálculo de márgenes en cuentas de margen agradecería mucho conocerla?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
bwp8nt
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En los EE.UU., el requisito de margen Reg T para una posición corta en un valor marginable es del 150% del precio de venta. El producto de la venta en corto puede aplicarse al requisito de margen, por lo que, en la práctica, el requisito de margen es del 50%. Por lo tanto, el producto de la venta en corto no puede utilizarse para cubrir el requisito de margen de la operación en largo.
