Predicción continua frente a predicción basada en eventos

Question

A la hora de hacer una predicción de alta frecuencia o de frecuencia media sobre la rentabilidad de un activo, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de hacer una predicción continua frente a una predicción que sólo se dispara en un evento concreto?

Por ejemplo, mi modelo puede tener varias características: desequilibrio de pedidos, desequilibrio comercial, etc.

¿Quiero hacer una predicción continua de hacia dónde se dirige el precio de los activos? ¿O quiero hacer predicciones sólo cuando se cumplan determinados criterios?

Mi impresión es que las predicciones basadas en eventos tendrán mucho menos ruido y, por tanto, un mejor rendimiento. También me pregunto si los dos métodos son equivalentes cuando se aplica un umbral al modelo de predicción continua.

Answer 1

No estoy seguro de lo que quiere decir con predicción continua.

Dependiendo del diseño de su sistema, tendrá algún concepto de estado, "todo lo que necesita saber, y nada más". Por ejemplo, si las características de unos pocos libros de órdenes coinciden con el concepto de estado de su sistema, sólo los eventos de los libros de órdenes requieren una reevaluación de sus predicciones.

Para evitar el "relleno de citas" o, en general, tasas de actividad superiores a la capacidad de su sistema para mantener el ritmo sin colas, puede que desee considerar una arquitectura de reloj, en la que se comprueba si los eventos llegaron en el intervalo más reciente. ¿No hay eventos? No se requiere reevaluación. ¿Llegaron eventos? Reevaluar. Conocerá la tasa máxima a la que necesitará realizar la reevaluación (la tasa de reloj), y podrá verificar que dispone de la capacidad de computación adecuada para sus tareas.

Aunque tengo sistemas que responden a eventos de apertura y cierre del mercado, no tengo sistemas que respondan al paso continuo del tiempo.

Si utiliza una arquitectura de reloj, tendrá que determinar si es adecuada para su estrategia de negociación. En algunas estrategias, el primer participante obtiene el beneficio y el resto asume el riesgo. Una arquitectura de reloj no sería apropiada en este caso. Yo no trabajo con este tipo de sistemas, pero tal vez un sistema basado en eventos podría desconectarse cuando las tasas de eventos superen la capacidad máxima de rendimiento diseñada.