En la creación de mercados con delta neutro es importante construir un precio medio. A menudo, el precio medio del activo que se negocia está influido por otro activo (correlacionado). ¿Qué metodologías recomendaría para combinar los rendimientos del activo principal en el precio medio del activo que estoy negociando? Me vienen a la mente los modelos de regresión lineal (var).
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Si se tiene la premisa de que los rendimientos de un activo deberían ser superiores a los del otro, se podrían construir características con la misma dirección que los rendimientos del activo principal y limitar las ponderaciones de esas características con mínimos cuadrados no negativos .
