Dependerá de lo que necesites.
En cuanto a los swaps, el método de cálculo propiamente dicho se basa en cualquier caso en la misma fórmula. Sin embargo, según tengo entendido, FWCM utiliza siempre el método de interpolación lineal a trozos (tasa cero Simple-comp). También hay algunas pequeñas diferencias de sincronización porque FWCM y los tickers BLC utilizan tiempos de actualización codificados, por ejemplo.
La principal diferencia es que FWCV utiliza sus ajustes de curva, que pueden (casi con toda seguridad) ser diferentes de los de BLC. La configuración que utiliza BLC para esta curva es la curva bloomberg por defecto de la fuente 8 con el método de interpolación 1(PWL).
El Análisis Prospectivo FWCV parte de supuestos diferentes a los del Análisis Horizontal FWCV. El primero se basa en las convenciones de los objetos de curva individuales (los bonos del Tesoro de EE.UU. deberían utilizar Actual/Actual). El segundo se basa en la generación de tipos "swap" a plazo, es decir, utilizando únicamente las convenciones swap, por lo que es coherente con la pestaña Horizontes de curvas de ICVS.
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Si haces clic en la rueda dentada en FWCV, también tienes un montón de ajustes y si pasas el ratón por encima de los encabezados de columna puedes ver el recuento diario y las convenciones de capitalización.
Puesto que usted está mirando los tesoros de los E.E.U.U., supongo que la lengüeta del horizonte de FWCV no es lo que usted quisiera utilizar. Si no recuerdo mal, hay (al menos solía haber) un documento que muestra las diferencias exactas y cómo conciliar los resultados entre ellos. Puedes pedirlo de nuevo al servicio de ayuda si no te lo han proporcionado.
