Acabo de obtener la licenciatura en matemáticas y estadística y voy a hacer un máster en finanzas matemáticas. No he aprendido ningún curso de finanzas y quiero enseñarme la fijación de precios de los activos. He visto que mucha gente recomienda Asset Pricing de Cochrane. ¿Cuáles son los libros de texto y los cursos en línea que me preparan para leer Asset Pricing by Cochrane?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Elahi
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61
No se puede hacer nada mejor que Cochrane. Sus conferencias pueden encontrarse a partir de aquí: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAXSVuGaw0KxTEN_cy-RCuEzzRdnF_xtx
Háganos saber cómo le va.
user29318
Puntos
11
Para el trabajo empírico, recomiendo encarecidamente Bali/Engle/Murray (2016) En este sentido, se discute la clasificación de las carteras, las regresiones Fama/MacBeth y varias "anomalías del mercado de capitales" como Beta, Tamaño, Valor, Momento, Volatilidad Idiosincrática, etc.
Todo el contenido se basa en el conjunto de datos CRISP/Compustat de Estados Unidos, que se analiza en un capítulo aparte.
