Digamos que $P_{i,j}, j = 1,2,3, DEF$ son las probabilidades de las transiciones desde una calificación inicial $i$ a la calificación $j$ , donde $P_{i, DEF}$ representa la probabilidad de impago a partir de esa calificación inicial.
Ahora digamos que, basándome en alguna otra información, necesito modificar la probabilidad por defecto anterior a $R_{i, DEF}$ - que se considera una estimación más precisa de la probabilidad.
Ahora, necesito ajustar las probabilidades no predeterminadas, ya que ahora tengo mejor información. Considero los siguientes 3 enfoques.
El primer enfoque consiste en utilizar la fórmula $\frac{1-P_{i,j}}{1-R_{i,j}} = \frac{1-P_{i, DEF}}{1-R_{i, DEF}}, j = 1,2,3$
El segundo enfoque consiste en utilizar la fórmula $\frac{P_{i,j}}{R_{i,j}} = \frac{P_{i, DEF}}{R_{i, DEF}}, j = 1,2,3$
Y, el tercer enfoque es utilizar la fórmula $\frac{P_{i,j}}{R_{i,j}} = \frac{1-P_{i, DEF}}{1-R_{i, DEF}}, j = 1,2,3$
Entre los tres enfoques anteriores, ¿cuál puede considerarse el mejor?
Su indicador será muy útil
