Estoy buscando datos del libro de órdenes limitadas para un trabajo académico que tenga una instantánea para cada cambio en el libro de órdenes (los primeros cinco niveles están bien, pero más es mejor) o que se pueda construir a partir de archivos ITCH. Cualquier mercado y geolocalización funcionan siempre que la prioridad sea el precio/tiempo. Los únicos datos que he encontrado al respecto son los de lobsterdata, ¿hay otros conjuntos de datos (incluso de código abierto) disponibles para los investigadores?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Aquí hay algunos enlaces que pueden tener los datos que está buscando:
awesomeopensource.com tiene muchos proyectos de código abierto. Probablemente puedas encontrar algunos datos allí.
Este repo de Github tiene algunos datos. Sin embargo, sólo hay 3 niveles.
Este documento tiene un conjunto de datos vinculado a él.
Peter
Puntos
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Algunos proveedores tienen licencias académicas, en las que ofrecen una tarifa reducida o incluso acceso gratuito a los datos. Deberías intentar contactar con algunos de ellos como:
El espacio Crypto está muy bien alimentado con datos de mercado, si esto se ajusta a su papel:
Binance tiene un montón de datos gratuitos.
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Puedes preguntar en OpenData.SE . De hecho, en CrossValidated existe la política de cerrar las solicitudes de datos y dirigirlas a OpenData.