¿Cómo se calcula el tipo a plazo simple L(0,T,T+1) dado el tipo al contado L(0,T)?
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user1914692
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Los tipos Libor en USD se cotizan sobre la base de Act/360. Puede determinar los tipos Libor a plazo en USD aplicando la siguiente fórmula.
$$ (1 + SpotRate(t) * (Act(0,t)/360)) * (1 + FrdRate(t,T) * (Act(t,T)/360)) = (1 + SpotRate(T) * (Act(0,T)/360) $$
donde:
SpotRate(t) = el tipo de interés al contado a corto plazo;
SpotRate(T) = el tipo deportivo a largo plazo;
FrdRate(t,T) = tarifa a plazo de t a T;
Act(0,t) = Días reales de 0 a t;
Act(0,T) = Días reales de 0 a T;
Act(t,T) = Días reales desde t hasta T
Note : Esto es para los tipos Libor en USD y la mayoría de las otras divisas. Sin embargo, algunas divisas, como la Libor en libras esterlinas, se cotizan sobre una base de 365 días. Para estas divisas, deberá sustituir 365 por 360. Asegúrese de que está utilizando la convención de conteo de días apropiada para la moneda.
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No se puede calcular un tipo a plazo a partir de un único tipo LIBOR spot a menos que se hagan algunas suposiciones (fuertes)
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Gracias, claro, pero ¿cómo se obtienen los tipos a plazo si tengo 12 veces los tipos al contado mensuales?