CAGR de los precios de cierre mensuales

Question

En el paso 7 de este tutorial de tableau utiliza el número de períodos como 12 Creo que esta cifra debería cambiar. Así que, por ejemplo, si empezamos con enero a marzo, el número de periodo sería 3. Entonces digamos que calculamos la CAGR de enero a abril, el número de períodos sería 4. Por lo tanto, el número de períodos en la fórmula CAGR en el tutorial de tableau debería cambiar y no quedarse en 12. ¿Estás de acuerdo conmigo?

Por cierto, la fórmula de la TCCA es (saldo final/saldo inicial) ^ (1/n) -1, donde n es el número de períodos. (Normalmente se utiliza para rendimientos anuales, pero se puede utilizar para rendimientos mensuales o trimestrales, etc.) - Así que en lugar de que cada año sea un periodo, cada mes sería un periodo, creo) ¿Qué opinas?

Answer 1

En el exponente zn(1/(([Index Across]-[Index Down])/12))

si [Index Across]-[Index Down] debe ser dividido por 12, entonces la lógica está bien.

Por ejemplo, el 5% en enero y el 5% en febrero sobre 100 libras, lo que da como resultado 110,25 libras.

average monthly return = (110.25/100)^(1/(24/12)) - 1 = 0.05

En este caso [Index Across]-[Index Down] = 24 (extraño de hecho, pero podría ser)

Entonces con zn = 12 para anualizar

CAGR = (110.25/100)^(zn(1/(24/12))) - 1 = 79.6%

Lo cual sería técnicamente correcto.

1.05^12 - 1 = 0.796

Answer 2

Esto es lo que he publicado en el tutorial. ¡Ya descubrí cómo arreglarlo! (y sí, creo que el n de puntos debe cambiar).

El CAGR en este tutorial no es correcto.

Hay que crear un nuevo campo calculado llamado "Número de periodos" y tener la fórmula como tal -> [Index Across] - [Index Down] + 1 .

Por lo tanto, la ecuación del CAGR debería ser: If ([Index Across]>[Index Down]) then power([Close Price Down]/[Close Price Across], zn(1/(([Index Across]-[Index Down])/([Number of Periods]))))-1 else 0 END .

¿Por qué? El número de periodos no es constante en 12 porque se trata de meses (los meses son simplemente un periodo de tiempo como los años, por lo que de enero a marzo serían 3 periodos, mientras que de enero a abril serían 4 periodos).

¡El resultado final para mí!: Tutorial Fix