Estoy haciendo un cuestionario, y tratando de calcular el ratio de Sharpe anualizado de 11 años de rendimientos mensuales del fondo SPY frente a un rendimiento de inversión libre de riesgo del 1,5%. Cuando escribo la función en Excel como =(AVERAGE(G3:G145)-0.015)/(STDEV(G3:G145)*Sqrt(12)) Estoy obteniendo -0,16. En mi hoja de cálculo, G3:G145 es el rango de rendimientos mensuales del fondo SPY. Las posibles respuestas a la pregunta del cuestionario son 0,56, 0,53, 0,50 y 0,48, así que está claro que estoy muy lejos. ¿Cuál sería la forma correcta de escribir esta fórmula en Excel?
Además, aquí están las instrucciones exactas que da el concurso:
El Ratio de Sharpe anual calcula la diferencia entre el rendimiento anual de una acción y el rendimiento anual de una inversión sin riesgo en bonos del Estado, y luego divide esa diferencia por la desviación estándar anualizada de los rendimientos de la acción.
Estimar la desviación típica anualizada de los rendimientos multiplicando la desviación típica mensual de los rendimientos de la población por root cuadrada de 12. root cuadrada de 12.
