Fuentes de datos sobre la composición de la cartera de derivados de los grandes bancos de inversión

Question

¿Conoce alguien alguna fuente de datos sobre la composición de los libros de derivados en las distintas clases de activos de los grandes bancos de inversión?

Como ejemplo ilustrativo con cifras ficticias, podría tratarse de una base de datos o de un informe que muestre los datos de nocionales/MM/cuentas de operaciones/etc. para las operaciones de derivados, divididos entre "Futuros IR", "Swaps IR" y "Opciones IR", tal vez distinguiendo también entre divisas:

Futuros IR (\$Bn)

IR Swaps (\$Bn)

Opciones IR (\$Bn)

JP Morgan Chase

\200.000 millones de dólares

\750 millones de dólares

\250.000 millones de dólares

Citigroup

\175 millones de dólares

\800.000 millones de dólares

\150.000 millones de dólares

Banco de América

\200.000 millones de dólares

\700 millones de dólares

\100 mil millones de dólares

Goldman Sachs

\50.000 millones de dólares

\600.000 millones de dólares

\225.000 millones de dólares

Morgan Stanley

\50.000 millones de dólares

\550.000 millones de dólares

\175 millones de dólares

$\dots$

$\dots$

$\dots$

$\dots$

Probablemente se puedan extraer algunos datos de este tipo de las cuentas publicadas de los bancos de inversión, aunque sería una tarea bastante tediosa revisar su balance. Por otra parte, creo que este tipo de datos también son comunicados a la Reserva Federal de EE.UU. por los bancos individuales a través del FR Y-9C formulario, pero, de nuevo, revisarlas lleva mucho tiempo. Me preguntaba si existe alguna publicación o consultoría que ya recopile esta información.

He hojeado Riesgo Quantum artículos (de pago), por ejemplo

• "La huella de los derivados de los principales bancos de la UE se reduce" (abril de 2021)
• "BofA mantuvo el atracón de bonos en el primer trimestre" (abril de 2021)
• "Goldman y Morgan Stanley lideraron los operadores estadounidenses en los swaps de acciones en 2020" (marzo de 2021)

Los datos de estos artículos se acercan bastante al tipo de datos que estoy buscando, en particular el tercer enlace.

Answer 1

Resulta que la página web del Centro Nacional de Información (NIC) tiene datos completos sobre las instituciones supervisadas por la Fed, y almacenados en formatos fácilmente manejables, ver ffiec.gov/npw .

Entre ellos, el Estados financieros consolidados de los holdings bancarios (BHC) El formulario FR Y-9C contiene datos sobre los importes nocionales brutos de diversas categorías de derivados (forwards, swaps, opciones, etc.) en todas las clases de activos (acciones, tipos de interés, materias primas, etc.). Además, el Información sobre el capital reglamentario para las entidades sujetas al Marco de Adecuación del Capital Avanzado El formulario FFIEC 101 contiene datos sobre la exposición a reposiciones.

He incluido algunos datos seleccionados desde que se iniciaron los registros con fines ilustrativos (puedo subir datos adicionales si se solicitan), sólo para los 5 principales bancos de inversión estadounidenses. Observamos algunas tendencias que han sido ampliamente comentadas en la prensa, como la desaparición de los Credit Default Swaps (CDS) desde la crisis financiera, así como la explosión de las operaciones de financiación de la renta variable como los swaps (que estuvieron en el centro del colapso de Archegos).

_{Los datos de IR OTC Option incluyen tanto las opciones emitidas como las compradas.}