Estuve mirando la literatura y encontré que para los modelos híbridos, la mayoría de la literatura sólo da modelos híbridos donde la volatilidad del proceso de la tasa de interés (por ejemplo, Hull White) es constante.
¿Hay alguna manera de generalizar esto a un vol determinista dependiente del tiempo para el proceso IR en el modelo híbrido? ¿Podría sustituirlo por un vol dependiente del término del modelo y que funcione bien?
Lo mejor, Ben
