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Libro de texto sobre metodologías de cálculo de márgenes (TIMS y SPAN)

Estoy leyendo y tratando de entender las metodologías TIMS y SPAN para el cálculo de márgenes. En internet encontré estos 2 grandes recursos y eso es lo que estoy usando para familiarizarme con las cosas:

  1. TIMS
  2. SPAN

Me gustaría saber si hay algún libro de texto académico que dedique una sección o la totalidad de dicho libro a estos temas. O si hay otros buenos materiales por ahí, sé que esta búsqueda en google devuelve algunos resultados, pero creo que los recursos en el enlace son de lejos los mejores que he encontrado hasta ahora y no estoy seguro de si es todo lo que hay.

¡Gracias por cualquier ayuda de antemano!

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Su documento SPAN es de 1999, la Asociación Nacional de Futuros debe tener documentos más recientes, imagino.

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Bryce Puntos 21

Hay muchos márgenes, tienes que ser más específico. ¿Le interesa el margen de la CCP (Counterparty Clearing House), el margen de los productos OTC? Los primeros son específicos de la CCP, y los segundos se rigen por la Modelo SIMM ISDA .

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¡Hola @danp! Gracias por responder. El post trata realmente de TIMS y SPAN, por eso me refería específicamente a estos dos. Ahora bien, ¿estos dos están relacionados con CCP u OTC? Eso no lo sabía. No conozco muchos brokers, pero lo poco que he visto, usan un modelo de riesgo basado en TIMS, por eso quiero saber sobre este o SPAN (usado para Futuros también). ¡Gracias por vuestra atención!

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