Cómo determinar el parámetro de riesgo PD, EaD, LGD para el IRB-Ansatz | Basilea II

Question

Una empresa pide un préstamo de 100 millones de dólares al Banco A. Según Basilea II, el banco debe tener una determinada cantidad de fondos propios para esta partida del balance para poder conceder el préstamo.

El importe exacto de los fondos propios puede calcularse mediante el enfoque IRB. La fórmula IRB depende de los parámetros

• probabilidad de impago (PD)
• exposición por defecto (EaD)
• perder por defecto (LGD)
• vencimiento de la exposición (M)

Los bancos en Europa pueden utilizar sus modelos internos para calcular estas cantidades. ¿Sabe alguien qué modelos utilizan los bancos para calcular estas cantidades? Estoy especialmente interesado en el cálculo de la PD.

Answer 1

Los modelos exactos son propios, pero suelen hacerlo mediante análisis estadísticos. Por ejemplo, en este documento los autores estiman la probabilidad de impago de varios bancos utilizando el modelo probit. Otro ejemplo se encuentra en este documento .

Los modelos con una variable dependiente limitada, como el probit o el logit y otros, son bastante comunes porque estos modelos permiten estimar la probabilidad de que ocurra algún evento. Sin embargo, estos modelos pueden configurarse de diversas maneras en función de los datos.