Referencias para el control estocástico de las finanzas

Question

¿Cuáles son algunas buenas referencias para estudiar el control estocástico con aplicaciones a las finanzas, como el problema de Merton y otras variantes? ¿Libros o artículos de revisión?

Answer 1

Peter Forsyth de UWaterloo es mi autor favorito en este tema (¡uno de mis tres mejores en MathFin!)

Página personal con muchos papeles

Asignación óptima según los objetivos de riqueza, estrategias óptimas de desacumulación, etc.

Me parece que su estilo de escritura es muy honesto y abierto, sin embargo, para encontrar un error tipográfico y la notación es súper clara.

Answer 2

Mira en Huyên Pham, Control estocástico en tiempo continuo y optimización con aplicaciones financieras ; Salvatore Federico, Giorgio Ferrari, Luca Regis (editores). Aplicaciones del control óptimo estocástico a la economía y las finanzas .

Answer 3

El mejor libro en mi opinión es leer 'Derivatives Principles and Practice' de Sundaram Das. Por favor, cómprelo.