¿Dónde puedo encontrar datos sobre la volatilidad implícita de la cápsula?

Question

Estoy buscando datos de la volatilidad implícita de los caplets para Libor-EUR . ¿Existe alguna base de datos en línea, etc., para obtener estos datos? ¿Tiene Bloomberg ¿ofrecer estos datos?

Cualquier indicación será muy apreciada.

Muchas gracias,

Answer 1

VCUB no mostrará el vol de caplet pero muestra el vol de cap (como una de las entradas). Los caplets son una serie secuencial de opciones de tipos de interés (que juntos forman el cap). Se necesita el cap stripping para extraer las volatilidades de los caplets individuales implícitas en las comillas de los caps que los componen. ¿Realmente necesita los caplets directamente?

Ya que tienes acceso a BBG - puedes mirar HELP VCUB - "Documentos" para el libro blanco "Bloomberg Volatility Cube". Explica el cap stripping a partir de la página 9.

Para ver directamente los vols de caplets para un determinado cap, puede ejecutar SWPM -CAP EUR - haga clic en la pestaña "cashflow" - verá una columna llamada "Cap Vols". La pestaña principal sólo muestra el vol. de cap., que es el vol. plano que, cuando se utiliza como vol. de op. en la fijación de precios de cap., da a la operación la misma prima. La fijación de precios de los caplets utiliza el vol. de swaption, ya que cada optlet puede verse como un swaption de un periodo. Por lo tanto, el vol. de caplet es el vol. de swaption (para un vencimiento y un final de swap dados, así como para el strike). Lo mismo que en EE.UU.

Esto también explica por qué los escenarios de SWPM y MARS (definido en SHOC ) sólo desplazan el "vol de los tipos de interés" y no el vol de los topes (de ahí que se haya eliminado VCUB vol). En el caso del euro, suele haber un problema adicional, ya que el mercado del euro se negocia con topes basados en 3 millones por debajo del vencimiento de 2 años y en 6 millones a partir de entonces.

Los datos del ICAP también se pueden encontrar en el terminal escribiendo VOLS en la línea de comandos - "25 ) Caps/Floors Vols" (en el momento de escribir esto). Hay varias páginas de colaboradores en CTRB - Por ejemplo, Tullett Prebon -> Volatilidad de los tipos de interés -> Caps al contado -> Norm Vol -> EUR vs 6m -> Digital GDCO 3096 4 para el enlace directo (actual).

Answer 2

Si tiene un terminal de Bloomberg, puede buscar vols para diferentes divisas e índices con la función VCUB donde puede comprobar los datos de entrada del mercado en bruto y los parámetros de construcción de la superficie (tipo de vol, interpolación, calibración, tenores, etc.) y la salida.

Tendrás que tener una licencia de Bloomberg porque realmente no "ofrecen" estos datos de forma gratuita. Además, tendrás que tener cuidado con lo que haces con los datos, porque la licencia normal incluye los datos para uso personal y no puedes compartir estos datos o, en algunos casos, producir números basados en los datos para publicarlos a otros.

También hay datos con licencia para tener acceso sólo a los datos. Bloomberg tiene esto, pero probablemente también corredores como ICAP.