Pandas: Rendimiento cercano a las acciones

Question

Intento calcular diariamente la rentabilidad de cierre a apertura para j acciones durante t días. ¿Hay alguna manera de calcular sin usar un bucle for? Tengo un Dataframe para los precios de cierre diarios y otro para la apertura diaria. Estoy usando python.

Si se trata de un retorno de cierre a cierre, puedo utilizar el pct_change, no estoy seguro para el cierre a apertura.

RCO(t,j) = SO(t,j)/SC(t-1,j)-1

donde RCO es la rentabilidad del día t para la acción j, SO es el precio de apertura y SC es el precio de cierre del día anterior.

Answer 1

Consulte este ejemplo de código, que calcula los rendimientos de apertura a cierre de los últimos cinco días de negociación.

import pandas_datareader.data as web
symbol = 'WIKI/AAPL'
df = web.DataReader(symbol, 'quandl', '2018-01-01', '2018-03-31')
df['AdjClose'] / df['AdjOpen'].shift(5) - 1  # change 5 to the desired interval