Utilización de Quantlib para fijar el precio de un swap FR007 (que compone el tipo de interés en el tramo flotante)

Question

Puedes tratar el intercambio de FR007 así: El tramo de tipo fijo es el mismo que el tramo de tipo fijo del swap LIBOR. El tipo flotante puede tratarse como la combinación de algunos bonos de interés compuesto con vencimiento a 3 meses. El tipo se reajustará semanalmente. Hago un dibujo y espero que esto me ayude a explicar la regla.

No estoy seguro de que el Quantlib tenga alguna función que pueda ocuparse de un intercambio como éste, ¿alguien puede darme alguna idea?

Answer 1

Ahora mismo no hay ninguna solución adecuada para el bootstrap China 7D Repo swap en QuantLib. Puede modificar el código C++ de QL y reconstruirlo para realizarlo.

Answer 2

Puede hacerlo simplemente modificando los factores de descuento que se remontan a la fecha de vencimiento, no a cada fecha de cupón. Esto debería darle el resultado deseado.