Significado del rango transversal

Question

Este menciona el concepto de rango que se define como rango transversal. Por ejemplo, una de las alfas (#3) es

(-1 * correlación(rango(apertura), rango(volumen), 10))

10 es sólo el número de días para tomar cualquier correlación. Creo que podemos clasificar los valores según la apertura y el volumen de cada día. Así que obtendremos un conjunto diferente de valores cada día. No entiendo cómo se puede utilizar este conjunto que varía diariamente para obtener un valor de correlación.

Por lo tanto, necesito orientación sobre cómo calcular este alfa. Cualquier ayuda será apreciada. Gracias

Actualización Entiendo lo que es el rango. Lo que no entiendo es cómo se calcula la correlación entre los valores cambiantes.

Digamos que el universo es de 3 acciones. En el día 1, el rango de apertura es 1,2,3 y El volumen del ranking es 3,2,1. El día 2, el rango de apertura es 1,3,2 y el rango de volumen es 2,3,1. El día 3, la apertura del ranking es 3,2,1 y el volumen del ranking es 1,2,3. Este sucede durante n días (en este caso 10).

Mi pregunta principal es cómo se calcula la correlación entre dichos vectores para llegar a un valor único. Porque la correlación normal es entre dos vectores del mismo tipo.

Answer 1

Para este alfa: de cualquier punto de datos tal D _i en, tomamos los últimos diez puntos de datos (por ejemplo, 10 días) de D _i-10 a D _i-1 y hacer el cálculo con rank(D.Open) _i y rank(D.Volume) _i y el resultado es un único valor. Como el punto de datos se mueve, tendremos un array (lista) de correcciones.

"Transversal" sólo significa que cada parte del cálculo utiliza datos que se solapan entre sí. Un nombre común para ello será "ventana rodante" de un marco de datos.