Si en una cadena de opciones,
1) La media de los IVs de las Put es un 4-5% mayor que la media de los IVs de las Call
2) El IV de las opciones de venta, en general, es mayor que el IV de las opciones de compra equidistantes (por ejemplo. - Para una acción con un precio al contado de 100, el IV de la opción de venta de 90 es mayor que el de la opción de compra de 110).
3) El valor extrínseco de las opciones de venta, en general, es mayor que el de las opciones de compra equidistantes (por ejemplo. - Para una acción con un precio al contado de 100, el valor extrínseco de una opción de venta de 90 es mayor que el de una opción de compra de 110).
¿Todo esto indica una tendencia bajista en el subyacente?