Bajo el supuesto de la distribución normal, estoy tratando de crear una estrategia de reversión media de una sola acción. Tomé los retornos logarítmicos porque son estacionarios, los estandaricé y usé el zscore como señales de trading(comprar cuando el zscore es -2, tomar ganancias cuando el zscore es 0, vender cuando el zscore es +2 y tomar ganancias cuando el zscore va a 0. Esta estrategia viene de los libros y blogs de Ernest chan.
Lo he probado y los resultados son buenos. Pero no estoy seguro de la lógica estadística detrás de él.
Además, no he encontrado ningún documento de investigación serio sobre esta estrategia, y los libros de Ernest Chan no detallan realmente por qué utiliza el Zscore.
¿Tiene sentido esta estrategia o es una tontería, y por qué?
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No estoy seguro de que la suposición de que los retornos logarítmicos sean estacionarios sea válida. Observando esto, veo muchas pendientes cambiantes, por lo que es posible que los resultados varíen en función del activo subyacente y del periodo de tiempo. Mira a ver si estás recibiendo muchas más señales de compra que de venta.
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Bueno, acabo de comprobarlo rápidamente, diría que es casi un 50-50 de media en todas las acciones que he probado.
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Cuando se calcula la puntuación z, ¿se hace sobre todo el conjunto de datos o sobre una base móvil?
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La pregunta no está bien planteada. ¿Trabajas en un espacio de precios o en un espacio de rendimientos? ¿Cómo determinas tus plazos? ¿En qué tipo de mercados se encuentra? ¿Qué grado de liquidez, especialmente de profundidad, tiene el mercado en el que se encuentra? La introducción de un parámetro en una puntuación z siempre puede ser dominada por otras técnicas, por lo que ¿tiene un oponente que pueda tomar ventaja de usted? Paso a paso, cuál es tu comportamiento. ¿Qué tipo de medidas está tomando, cuándo y por qué?
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- rubikscube09 . Lo hago sobre todo el conjunto de datos
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- Dave Harris. Espacio de retorno. Mi plazo está determinado por el número de operaciones. Quería el mayor número de operaciones posible, así que usé un perdiod de 1 día con un intervalo de 1 minuto accros al año.
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"- Dave Harris. El parámetro de una puntuación z siempre puede ser dominado por otras técnicas, así que ¿tienes un oponente que pueda tomar ventaja de ti?" Bueno, los algos más rápidos me aplastarán. y para las otras preguntas, no pensé tanto. Pero te agradezco que me hayas mostrado lo poco claro que estaba. Daré más detalles la próxima vez que haga una pregunta. Básicamente estaba tratando de encontrar una estrategia de reversión a la media para acciones individuales, pero no creo que exista. Quería encontrar algo más que la media móvil de análisis técnico, ya que no creo que funcione.
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Soy un principiante con el comercio cuantitativo. Empecé hace unos meses. Si usted tiene otras estrategias en mente(documentos de investigación, libros) que podría probar, Yo estaría agradecido.