Me gustaría optimizar una cartera de bonos con diferentes clases de bonos (bonos del gobierno, corporativos, ...) y diferentes calificaciones, así como vencimientos. ¿Es esto posible optimizar tal cartera? ¿Y cómo debo hacer eso en la práctica? Las sugerencias o recomendaciones para la investigación o similares serían muy útiles. ¡Gracias!
Respuesta
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aceinthehole
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Puede utilizar un optimizador de varianza media como Portfolio Visualizer para incluir diferentes activos de bonos con varias duraciones y rendimientos, y realizar una prueba de fondo de los rendimientos históricos en función de la tolerancia al riesgo y el rendimiento. En su caso, es posible que desee imponer restricciones a los activos para reflejar a cuáles desea dar pesos más altos o más bajos.
