Tengo un problema relacionado con la comparación de los ratios de sharpe de las carteras. A modo de ejemplo: He construido una cartera a partir de datos mensuales durante 5 años, lo que me da un ratio sharpe de 0,85. Tengo una cartera con acciones similares pero con las características de que son propiedad mayoritaria de sus empleados, lo que me da un ratio sharpe de 1,3.
Quiero comprobar si la relación de 1,3 es significativamente diferente de la relación de 0,85.
Hasta ahora estoy usando R para esto.
Gracias por cualquier ayuda de antemano Un saludo Emil
