MPT y la optimización de la varianza media no tienen en cuenta las colas gordas y muchas otras cosas como el problema en la estimación de las co varianzas, etc. Nassim Taleb ha estado discutiendo esto durante mucho tiempo, siguiendo las ideas de Mandelbrot. Argumentan que los precios de las acciones son fractales, pero no pude encontrar lo que sugieren con respecto a la construcción de la cartera: ¿existe una teoría "fractal" para la construcción de la cartera?
Construcción de la cartera: ¿Si la teoría moderna de la cartera no es buena que qué más?
- Preguntado el 9 de Abril, 2022
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