Parada óptima (solicitud de referencia)

Question

Estoy interesado en el siguiente problema de parada óptima:

• Cada día, un número $a_i$ se extrae de una distribución (posiblemente fija).
• Puedo parar ahora, obteniendo un pago de $a_i$ o esperar a una fecha posterior sorteo.
• En principio, esto podría ser eterno. Sin embargo, los pagos futuros son descontados a una tasa (posiblemente constante).

Sé que este tipo de problema se ha analizado ampliamente. ¿Puede alguien recomendar algunas referencias sobre cómo se caracterizan las estrategias óptimas en este contexto?

Answer 1

Esto se conoce como el modelo de búsqueda de McCall en economía. El documento original muestra que la regla de estrategia de parada óptima viene dada por un "salario de reserva", existe un umbral tal que es óptimo aceptar cualquier sorteo por encima de este umbral:

McCall, John J. " La economía de la información y las reglas de detención óptimas ." La revista de negocios 38.3 (1965): 300-317.