Backtesting con datos de microestructura (cartera de pedidos)

Question

Me gustaría utilizar datos de ticks (especialmente datos de la cartera de pedidos; pero también de operaciones) para hacer backtest de mis estrategias, ¿alguien puede ofrecer una recomendación? Personalmente, he escrito mis propios scripts de backtesting un par de veces, y también he probado backtrader . Conozco otras herramientas de backtesting en Python, pero normalmente sólo trabajan con datos OHLC.

También soy consciente de backtrader 's Repetición de datos característica. Sin embargo, lo ideal sería utilizar los datos reales de la cartera de pedidos, en lugar de la actividad simulada, para analizar si somos capaces de ejecutar la operación. Esencialmente, mi estrategia prevista se aproxima ligeramente a la ejecución de operaciones de arbitraje/cobertura entre divisas, por lo que la capacidad de ejecución oportuna es muy importante.

Mirando otros posts, también entiendo que un par de otras maneras de lidiar con esto incluyen:

1. Simulación de la distribución del flujo de pedidos o modelo de costes de transacción (ambos basados en datos históricos).
2. Utilizando un backtester OHLC, pero aplicado a un intervalo muy diminuto (por ejemplo, a nivel de ticks). En este caso, sin embargo, estamos limitados sólo a los precios en la parte superior del libro de órdenes (datos L1) y no podemos evaluar nuestra estrategia correctamente?

Personalmente, considero que estas son las mejores alternativas en comparación con el backtesting con datos reales de la cartera de pedidos. Para aquellos que han tenido experiencia en este aspecto, ¿les importaría compartir más sobre los pasos que tomaron para backtestar sus estrategias? ¿O quizás sugerencias a las que no pueda acceder?

Muchas gracias de antemano.

Answer 1

Yo sugeriría Metatrader o cTrader para probar las operaciones (cTrader mucho mejor por la disponibilidad de datos ya en la plataforma). Para la parte del libro de órdenes no tengo experiencia en eso, así que realmente no quiero especular sobre ello.

Para probar tus estrategias tendrás que escribirlas en mql4 / 5 respecto a Metatrader o en cAlgo para poder usarlas en cTrader

Answer 2

Esta pregunta se refiere más a una fuente de datos de alta frecuencia tipo TAQ que a un motor de backtesting (que puedes escribir tú mismo cuando tengas datos).

En el libro Operaciones, comillas y precios los autores utilizan el LÓBULOS conjunto de datos académicos del libro de órdenes limitadas. Incluso ofrecen un conjunto de datos de muestra con el libro y se proporcionan 10 niveles de ofertas y demandas. Hay que pagar por ello si se quiere tener acceso. Pero el precio es significativamente más barato que un proveedor comercial como Exegy (me parece que usted es un usuario académico).

Por lo demás, soy consciente de Polígono.io . También ofrecen datos comerciales y de comilla mediante una suscripción mensual. Pero nunca los he utilizado antes. Por los comentarios, creo que están haciendo un muy buen trabajo.