Creo que lo mejor es empezar explicando qué es realmente el VIX, porque creo que después quedará claro(s) por qué no existen índices como ese para todo lo que pides (o no se suelen utilizar).
El índice VIX es, en teoría, root cuadrada del strike del swap de varianza y se calcula a través de las opciones SPX que cotizan en la Cboe. Una vez que comprenda que el VIX es similar a los swaps de varianza, probablemente se dará cuenta de que no tiene mucho sentido hablar de un VIX para los bienes inmuebles o el efectivo.
En el caso del crédito, los tipos de interés y las materias primas, resulta útil observar cómo se calcula el valor razonable de un swap de varianza como la integral de los precios ponderados de las opciones out-of-the-money sobre todos los strikes. Un problema obvio aquí es que los mercados de opciones se componen de un conjunto discreto de precios de opciones para un vencimiento determinado. Debido a estas dificultades prácticas para replicar el pago real del logaritmo a través de los strikes, el mercado de varswaps de índices de renta variable suele negociarse con una base a la cartera de réplica. Sin embargo, el SPX es muy líquido y tiene una enorme gama de strikes.
El crédito, y los tipos de interés, son una bestia completamente diferente. Este artículo de ANTONIO MELE Y YOSHIKI OBAYASHI ofrece una explicación concisa de por qué los swaps de varianza son más complejos en el mundo de las IF. Por ejemplo, se puede tener yield vol, así como price vol. El índice MOVE mide yield vol computado con las siguientes ponderaciones: 20% 2 años, 20% 5 años, 40% 10 años y 20% 30 años. Supuestamente se sobreponen los 10 años, ya que es el vencimiento de referencia para las opciones OTC (basado en las estimaciones de volumen en el momento de la creación). El TYVIX mide la volatilidad de los precios (que es mucho menos común).
El FX, por ejemplo, suele cotizarse en IVOL. Así que en FX, con una superficie de vol bien definida suele haber poca necesidad de cálculos del tipo VIX. Puede consultar lo siguiente respuesta para ver que el VIX no es muy diferente de un "simple" vol ATM de 1m (en valor, no en cómo se calcula). A continuación se muestra una comparación, donde el vol de 1m ATM proviene de una superficie de vol.
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En mi opinión, antes de tratar de encontrar simplemente algo que sea "similar" al VIX, creo que lo mejor sería preguntarse primero por qué querría eso. El VIX es comercializado por el CBOE como la expectativa de volatilidad futura del mercado. Sin embargo, ni el IVOL, ni la (root cuadrada del) fair strike de un swap de varianza son realmente expectativas de volatilidad realizada. Página del VIX en Wikipedia muestra que el VIX tiene prácticamente el mismo poder predictivo que la volatilidad pasada por sí sola.
Si simplemente quiere medir la "incertidumbre", es completamente suficiente con mirar el IVOL de la ATM (como se muestra en el gráfico anterior).
Dicho esto, la CME está construyendo CVOL (Desplácese hacia abajo para ver un breve vídeo). Estos índices existen para todo tipo de clases de activos (también en el enlace).
