¿Existen datos públicos que demuestren el poder predictivo de las puntuaciones de crédito?

Question

Las agencias de referencia crediticia asignan y distribuyen una puntuación de crédito a las personas en función de su comportamiento financiero. La implicación es que esta puntuación tiene poder de predicción, de manera que un individuo con una puntuación más alta tiene menos probabilidades de incumplir una deuda que uno con una puntuación más baja.

¿Existen datos disponibles públicamente en los que se pueda examinar esta relación? ¿Han publicado las agencias de referencia de crédito (o alguien) alguna literatura revisada por pares en la que se haya cuantificado esta relación? ¿Hay alguien que afirme haber cuantificado esta relación de forma numérica verificable? Lo mejor sería contar con datos que permitan examinar las características individuales (por ejemplo, comparar el efecto del impago de un préstamo con el de no haberlo tenido), pero cualquier dato disponible sería estupendo.

Mi interés personal en esto es desde el punto de vista de alguien que ha vivido dentro de sus posibilidades durante gran parte de su vida y no ha pedido dinero prestado, y tiene una puntuación de crédito más baja que la de mis compañeros que han utilizado el crédito al consumo para financiar su estilo de vida.

Answer 1

Probablemente, la fuente más accesible de este tipo de datos (al menos en EE.UU.) sería consultar los distintos informes que publican las empresas patrocinadas por el gobierno (GSE) que poseen una gran parte de las hipotecas estadounidenses. Por ejemplo, si se abre este Tendencias de rendimiento de los préstamos unifamiliares de la FHA PDF y vaya a la página 4 (página 5 del PDF incluyendo la portada), verá un gráfico que enumera las diferentes tasas de morosidad de los préstamos en poder de la FHA desglosadas por puntuación de crédito a partir de abril de 2021. El sitio del HUD tiene un informe similar para cada mes para que puedas ver cómo ha cambiado la tendencia a lo largo del tiempo si quieres.

Por supuesto, esto es sólo información sobre los préstamos hipotecarios, que por lo general esperamos que sea lo último que alguien deje de pagar. Las tasas de impago en otros tipos de créditos al consumo serán diferentes (aunque es casi seguro que las personas con una puntuación de crédito más alta, por término medio, incumplen menos).

Tenga en cuenta, sin embargo, que las empresas sólo utilizan realmente las puntuaciones de crédito en rangos amplios. La FHA, por ejemplo, agrupa a las personas con puntuaciones crediticias entre 720 y 850 cuando informa sobre ellas. A ningún prestamista le importan las pequeñas diferencias en las puntuaciones de crédito: van a dar la misma tasa a alguien con una puntuación de 760 que con una de 850. Si su "puntuación de crédito más baja" sigue estando en el rango de excelente, es efectivamente lo mismo que alguien con una puntuación "perfecta".

Y tenga en cuenta también que las puntuaciones de crédito están pensadas para ser predictivas para grupos, no para individuos. Si tienes una puntuación más baja porque las agencias de crédito carecen literalmente de información suficiente para poder evaluar tu riesgo -nunca has tenido una tarjeta de crédito o un préstamo de coche o una hipoteca o un préstamo estudiantil- esa falta de información va a parecer arriesgada para la agencia de crédito que no tiene conocimiento de tus finanzas si ningún acreedor está reportando ninguna información. Alguien que mire tus activos, tu cuenta bancaria, etc., puede ver que es muy poco probable que incumplas, aunque las agencias de crédito no puedan verlo. Es similar al modo en que el índice de masa corporal (IMC) tiene sentido cuando se aplica a grupos (un IMC superior a 30 es obeso, por ejemplo) pero se queda corto cuando se aplica a determinados individuos (Dwayne "The Rock" Johnson está increíblemente en forma y no es obeso, pero tiene un IMC de ~35).