Esto es factible, pero debe ser consciente de que también es potencialmente inexacto e ineficiente.
Lo que te puede pasar es que $P$ irá por encima de \$8,000, then back below, then back above, many times. Each time it goes above, you close your short at some price $\$8,000 + X$ . Al reabrir, se abrirá un nuevo corto en $\$ 8,000 - Y $, so you will have losses $ X+Y $ and they get expensive very fast. If you reduce your "bands" for $ X $ and $ Y$, entonces te encuentras tomando pérdidas más pequeñas, pero haciéndolo con más frecuencia.
Obsérvese que su esquema guarda grandes similitudes con el proceso de cobertura de una posición corta de opciones. Para los creadores de mercado en los mercados de opciones de futuros, es posible vender una opción y mantener $X$ y $Y$ bastante pequeño, obteniendo un beneficio (esta cobertura o réplica es una idea clave de Black-Scholes). Pero eso depende de mantener toda una cartera de posiciones de opciones, para repartir esos costes de cobertura en muchos contratos.
Por cierto, lo que usted describe se llamaba antes comercio de programas y está relacionado con seguro de cartera que mucha gente piensa que fue parcialmente culpable para el Accidente de 1987 :
El seguro de cartera, que emplea algoritmos informáticos, fue diseñado para limitar las pérdidas de un inversor en caso de caída del mercado, al tiempo que preserva las ganancias en los mercados alcistas. Consistía principalmente en apuestas de derivados, y a menudo implicaba el uso de "futuros de índices bursátiles en un mercado alcista y su venta en un mercado bajista".
