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Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

He estado leyendo esto documento de investigación ( Un algoritmo de Monte Carlo para la fijación de precios de los autocálculos que permite una diferenciación estable de T. Alm, B. Harrach, D. Harrach, M. Keller) sobre un método de valoración de las Autocalls. He entendido todo hasta página 12 donde introdujeron una matriz de rotación para "obtener una parametrización continua (Lipschitz) de los límites" . He buscado decenas de fuentes que explican este concepto, pero sin éxito. Tengo dos preguntas:

  • ¿Puede alguien explicar qué significa tener una parametrización Lipschitz-continua de dichos límites (o al menos o al menos señalar alguna literatura que lo explique)?

  • ¿Qué problema resuelve esta rotación, cuál es la intuición detrás de de ella?

Gracias.

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Jesper Tidblom Puntos 131

Me parece que lo que quieren decir es que cada límite puede verse como una función del parámetro o parámetros en la parametrización y que esta función es continua de Lipschitz.
Un ejemplo: Consideremos el plano XY. Sea $Y(x)$ sea una función de $x$ . Esta función puede verse como una descripción del límite superior del área bajo el gráfico. Esta función puede entonces tener la propiedad Lipschitz, lo que significa que para todo $x_1$ y $x_2$ tenemos $$ |Y(x_1)-Y(x_2)| < K|x_1 - x_2| $$ para alguna constante $K>0$ independiente de la $x_1$ y $x_2$ elegido.

Si no estás muy familiarizado con la continuidad de Lipschitz, puedes interpretar que la función es bastante bonita. Es continua y aún más. Por ejemplo, puedes observar que todos los cocientes de diferencias están acotados. Tome cualquier $x$ y algunos pequeños $h>0$ y elija $x_1 = x+h$ y $x_2=x$ .
$$ |Y(x+h)-Y(x)| < Kh \Leftrightarrow \frac{|Y(x+h)-Y(x)|}{h} < K $$ Así que si la función tiene una derivada en algún punto su valor absoluto está acotado por $K$ . El valor absoluto de la pendiente entre dos puntos de la gráfica está siempre limitado por $K$

Sin embargo, una función continua de Lipschitz no tiene por qué ser diferenciable, pero en cierto modo puede considerarse que está entre las funciones continuas y las funciones diferenciables en la escala de "bondad". Cualquier función continua diferenciable es, al menos localmente (como en un intervalo acotado), Lipschitz. Esto es fácil de demostrar a partir de la definición.

Tiene la definición correspondiente en varias dimensiones si tiene funciones de varias variables y/o funciones con valor vectorial: Si $Y$ es una función a partir de los parámetros donde la salida es un vector de límites, la condición de Lipschitz es más o menos la misma pero con normas vectoriales utilizadas: $$ || Y(x_1) - Y(x_2) || < K ||x_1 - x_2|| $$ para todos $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ y $Y(x_1), Y(x_2) \in \mathbb{R}^m$ para algunas dimensiones $n$ y $m$ .

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