¿Cómo se calcula esta rentabilidad ponderada estimada?

Question

Estoy tratando de averiguar cómo calcular un rendimiento ponderado estimado. Por ejemplo, imagine que tengo la siguiente cartera:

| ETF   | Quantity | Value     | Weight | Estimated Return | Estimated Weighted Return |
|-------|----------|-----------|--------|------------------|---------------------------|
| VTI   | 5        | $1,127.10 | 21.4%  | 9.04%            | ?                         |
| VOO   | 7        | $2,872.52 | 54.5%  | 16.7%            | ?                         |
| VOX   | 10       | $1,269.60 | 24.1%  | 8.78%            | ?                         |
|-------|----------|-----------|--------|------------------|---------------------------|
| Total |          | $5,269.22 | 100.0% | 11.50%           | ?                         |

Sé a) el peso de cada ETF en mi cartera b) la rentabilidad estimada de cada ETF, c) la rentabilidad estimada es una simple media. Pero, ¿cómo lo hago?

• Calcular la rentabilidad ponderada estimada por ETF
• Calcular la rentabilidad media ponderada estimada de mi cartera.

Gracias

Answer 1

I piense en lo que realmente se busca es la rentabilidad total esperada de la cartera, que NO es una simple media de las rentabilidades esperadas de los componentes. Puede hacerlo de dos maneras:

• Tomar una media ponderada de los rendimientos del ETF (9.04% * 21% + 16.7% * 55%...)

• Calcule el absoluto de cada ETF, sumar y dividir por el importe total:

  9.05% * 1,127.1 + 16.7% * 2,872.52 + ... 
  ----------------------------------------
                 5,269.22

Dado que la rentabilidad total es básicamente una media ponderada cantidad en lugar de porcentaje El resultado es el mismo para ambos métodos. Debería obtener una rentabilidad total esperada de 13.15% .