El ratio de Sharpe se utiliza a menudo como medida para evaluar la rentabilidad ajustada al riesgo de las estrategias de negociación. Sin embargo, también hay otras medidas que pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad ajustada al riesgo, como el ratio de Sortino.
¿Hay medidas de rendimiento que se adaptan mejor a las estrategias de reversión de la media y otras que se utilizan mejor para las estrategias de seguimiento de la tendencia?
"¿Hay medidas de rendimiento que se adaptan mejor a las estrategias de reversión de la media, y otras que se utilizan mejor para las estrategias de seguimiento de la tendencia?"
¿Cree que las distribuciones de la rentabilidad de estas estrategias son diferentes? Si es así, tal vez haya medidas de rendimiento más apropiadas para cada una. Por ejemplo, he visto investigaciones que calculan un ratio de Sharpe modificado para las estrategias de opciones cortas para tener en cuenta el sesgo negativo de la distribución de la rentabilidad.
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