En resumen, he creado un índice de petróleo/energía a partir de una cesta de 5 acciones de esta clase de activos.
Quiero utilizar la reversión de la media, para ayudar a reequilibrar la asignación de fondos entre diferentes clases de activos. Como resultado, tuve que crear mi propio índice, ya que el paquete que estoy utilizando no tiene suficientes datos históricos sobre los ETF.
He creado el índice, utilizando Laspeyres como se muestra aquí . Me pregunto cuál sería un buen método estadístico para comprobar la precisión de este etf frente al rendimiento de las acciones.
Estaba pensando en un PCA, pero no estaba seguro de lo que pensaba esta comunidad.
