La bolsa en la que estoy operando carece de un tipo de orden de límite de parada viable (y acaba de obviar las órdenes OTO), por lo que para ser el primero en el antiguo ask con mi oferta en un tick de subida, tengo que predecir el momento en que el volumen en el ask llegará a cero.
¿Alguien tiene algún consejo sobre cómo modelar esto? He intentado una simple regresión lineal sobre los últimos 10 volúmenes de compra, pero el resultado es errático. ¿Necesito buscar cosas como los modelos ACD, o las cosas son mucho más simples que eso?
edit: la bolsa en cuestión es una doble subasta continua, bolsa de futuros que comercia con bitcoin
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Esto suele depender de los matices de la forma en que la bolsa acepta las órdenes que usted omite, no del modelado.
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Un punto justo, he actualizado la pregunta
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Entonces, ¿qué pasa si envías una orden de 1000 acciones y quedan 100? ¿Aceptarán esas 100 acciones y contabilizarán las 900 restantes? ¿Cuál es la estructura de comisiones/rebajas?
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Es una idea intrigante que nunca había considerado; el único inconveniente es el coste asociado de la parte comercializable del pedido, que podría ser marginal. La otra cuestión es si estas oportunidades de 100 contratos surgen con suficiente frecuencia. Gracias por la sugerencia.