Sé que la regresión lineal se utiliza para calcular la elasticidad del precio. Si mi objetivo es estimar los parámetros de una relación causal, ¿puedo usar técnicas de aprendizaje automático como Bosque Aleatorio o digamos ARIMA con regresores? ¿Alguien ha hecho esto antes? Intenté buscar en jstor.org pero no encontré nada.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Normalmente hay dos formas de estimar relaciones causales en los datos: utilizando el cambio exógeno en la variable del "lado derecho", o utilizando estimación estructural.
A menos que haya un experimento o un cuasi-experimento de algún tipo, la técnica que los economistas aplican es la estimación por variables instrumentales (IV). La idea es encontrar el impacto causal de x en y en una situación en la que x está parcialmente determinado por y mismo o por una tercera variable que también afecta a y, es encontrar una fuente de variación que solo tenga un efecto directo en x.
Las técnicas de aprendizaje automático no suelen utilizarse para estimar relaciones causales. En su lugar, se utilizan a menudo para la predicción.
Mezclar los dos: el aprendizaje automático y la inferencia causal son un foco de investigación actual, pero aparentemente no hay métodos sólidos y listos para usar. Intuitivamente, el problema es que en el ejemplo anterior, necesitarás todo x para producir la mejor predicción de y, pero solo quieres la parte exógena de x para tener una idea de la relación causal entre x e y.
