Tengo un conjunto de datos de series temporales sobre el consumo en el Reino Unido. Puedo (1) estimar una tendencia exponencial (2) tomar el logaritmo del consumo del Reino Unido, estimar una tendencia lineal para este logaritmo y exponer el resultado ¿Por qué no puedo comparar los valores AIC de estos dos métodos?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
En resumen, porque el AIC toma el logaritmo del valor máximo de la función de verosimilitud. Salvo en condiciones fuertes, no hay a priori razón para suponer que estos valores serán los mismos después de la transformación logarítmica de su modelo. De hecho, a priori hay que suponer que no serán iguales, ya que una de las razones por las que la gente transforma el logaritmo de sus modelos es para cambiar la distribución de la muestra para que sea un poco más cercana a la normalidad.
Por lo tanto, no se puede simplemente mirar los dos valores del AIC y concluir que transmiten la misma información, porque en general, no lo hacen.
