Estoy jugando con diferentes técnicas de optimización de carteras. Entre otras, también estaba mirando el método de remuestreo, especialmente el descrito en Meucci . Tengo dos preguntas generales sobre esta técnica.
Pregunta Me gustaría saber qué opinan los más experimentados sobre los métodos de remuestreo. Me he dado cuenta de que hay una discusión controvertida en este sitio, ver esto pregunta así como en el ámbito de la investigación. Por ejemplo, Scherer crítica. Por otro lado, Meucci también señala algunas ventajas y menciona el amplio uso de esta técnica en la industria. En mi opinión, o por lo que he visto al ejecutar algunos vencimientos, no hay ninguna ganancia adicional en cuanto a la rentabilidad, pero los pesos son mucho más estables cuando hay que recalibrarlos. A menudo se argumenta que no hay justificación estadística para hacerlo. También hay un nuevo papel que da una justificación en función del "estilo de los comerciantes". Como se puede ver hay una variedad de artículos y me gustaría escuchar de alguien con una mejor visión su opinión sobre el tema.
