Residuos en la prueba de la caja de Ljung

Question

¿alguien sabe qué tipo de residuos se utiliza en la prueba de caja de Ljung en R? ¿en bruto o estandarizado?

Porque básicamente cuando ajusto un modelo GARCH usando garchFit, la función summary() me da todos los resultados de la prueba de caja de Ljung. Pero cuando uso ugarch para ajustar un modelo EGARCH, los resultados no aparecen. Así que intento utilizar Box.test((residuals(eGARCH,standardize=T))^2,lag=5,type="Ljung-Box",fitdf=2) pero obtengo resultados muy diferentes tanto si utilizo standardize como si no. Box.test((residuals(gjrGARCH1,standardize=T))^2,lag=5,type="Ljung-Box",fitdf=2)

Gracias

Answer 1

¿Así que está preguntando si la función Box.test requiere residuos estandarizados o crudos como entrada? No conozco esta función, pero como menciona que los resultados cambian en función de su entrada, debería ser tal que la función requiere valores estandarizados. En el caso de que se implemente una estandarización directamente la salida no debería diferir porque o bien se introducen valores que son (i) estandarizados (entonces nada cambia por la estandarización) o valores que son (ii) no estandarizados (entonces se estandarizan y se procesan las mismas variables que en (i) ).