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Regresión del PIB real sobre el problema de los productos de propiedad intelectual

Tengo una pregunta sobre la regresión del crecimiento logarítmico del PIB real sobre el crecimiento logarítmico de la producción de la propiedad intelectual que contribuye al PIB (mediante el uso del método de gasto para calcular el PIB). Mi pregunta es si esta regresión tiene sentido. Inicialmente utilicé los valores en dólares y tuve un R^2 absurdamente alto. Después de refrescar mis conocimientos sobre la regresión de series temporales, cambié el modelo y añadí un retardo para el crecimiento logarítmico de la producción de PI. Los valores que obtuve parecen ser económica y estadísticamente correctos. Sin embargo, no estoy seguro de que mi modelo tenga sentido, ya que la producción de PI es un componente del cálculo del PIB basado en el gasto.

Mi objetivo era averiguar qué efecto tendrá la producción de PI en el crecimiento económico para cuantificar algún tipo de relación que pueda añadir en un informe relativo a un proyecto que propone un aumento de la producción de PI de un estado.

Pido disculpas si la pregunta parece algo trivial. Posiblemente estoy haciendo más de lo que se requiere para este proyecto, pero me gustaría ganar algo de conocimiento al hacer esto. Gracias de antemano.

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Bernard Puntos 10700

Nunca es buena idea hacer una regresión de algo tan complejo como el PIB sobre una sola variable. Puede haber innumerables factores de confusión.

Se me ocurren dos sugerencias al respecto:

1) Consultar el libro de Barro y Sala-i-Martin sobre el crecimiento, la parte empírica, para hacerse una idea de qué tipo de factores parecen influir en el crecimiento (o en qué tipo de factores se puede descomponer el crecimiento). Se pueden utilizar como variables de control, para comprobar si en su presencia IntProp sigue siendo una variable estadísticamente significativa, e incluso si lo es, cuál es la magnitud de su efecto (para poder evaluar también su importancia económica).

2) Considere la posibilidad de desdiferenciar sus variables, ya sea de forma lineal o no lineal, utilizando, por ejemplo, el filtro HP, y haga una regresión de los componentes del ciclo y realice el análisis de correlación habitual de los modelos del ciclo económico real, para ver si IntProp va por delante o por detrás del ciclo del PIB. Si va por delante, se podría argumentar que, al menos a corto plazo, IntProp empuja el ciclo de crecimiento fuera de su punto más bajo.

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