¿Incluye el volumen de acciones negociadas durante el mercado antes/después?

Question

Estoy trabajando en un programa que encuentra datos resumidos dados todos los oficios durante un día. Sin embargo, por alguna razón, si sumo todo el volumen durante la hora de mercado (9:30 -> 16:00, hora de Nueva York SE), el volumen total es notablemente menor que los valores oficiales que puedo encontrar (en esta página por ejemplo: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda/historical ).

Entonces, ¿el valor del volumen en la página anterior incluye las acciones negociadas antes/después de las horas de mercado?

Edición: Utilizo los datos de aquí ( https://www.nyse.com/market-data/historical/daily-taq ), actualmente "descargar datos de muestra" no funciona. Para calcular el volumen, hago un bucle sobre todas las líneas de un archivo TRADE, analizo la marca de tiempo y luego añado el volumen si la marca de tiempo está dentro de 9:30 -> 16:00

Editar 2: hay un tipo de comercio llamado "comercio cruzado". Al parecer, el cálculo oficial del volumen incluye datos de antes/después de la casa del mercado, pero no incluye este tipo de comercio específicamente

Answer 1

Bien, acabo de descubrir cómo se calcula el volumen en el conjunto de datos NYSE EOD TAQ.

El volumen incluye todas las horas (incluso antes y después del mercado). Sin embargo, algunos mensajes específicos de TRADE (como los de apertura/cierre) se duplican con respecto a los mensajes normales, lo que hace que se cuenten dos veces.

Resumen: suma todos los volúmenes y luego resta el volumen de los mensajes de apertura/cierre. Esta respuesta es específica para el conjunto de datos NYSE EOD TAQ.