¿Ha visto algún artículo que controle al mismo tiempo el efecto fijo de la empresa, el sector y el año?

Question

En esta discusión, @1muflon1 tiene un respuesta completa sobre algunos efectos fijos comúnmente utilizados. Me pregunto cómo hacer el efecto fijo de la industria y del año, pero teniendo el efecto fijo de la empresa ? Si hacemos estos tres efectos fijos juntos, debería convertirse en un efecto fijo de tres vías y no creo que sea adecuado.

En realidad, lo hice, y el resultado cuando controlando los efectos fijos de las empresas y del año y controlando estos tres efectos fijos son similares.

Dasgupsta, 2019, cuadro 2, columna 4 En su documento, propone algo así como controlando las empresas y la interacción de los efectos fijos de industria * año ¿responde a mi pregunta anterior? @1muflon1 también explicar esta especificación como

Esto no es lo mismo que controlar los efectos fijos del año y de la industria al mismo tiempo, se trata de algo adicional, para ver si hay algún efecto anual adicional que afecte a todas las industrias de manera diferente. Por ejemplo, una recesión que se produzca en el año 2020 podría tener un efecto efecto negativo en todas las empresas, pero algunas industrias pueden beneficiarse de la recesión

Answer 1

¿Ha visto algún artículo que controle al mismo tiempo el efecto fijo de la empresa, el sector y el año?

Citas literalmente el Dasgupsta et al que lo hace, así que cualquiera que mire ese estudio vio uno, pero si preguntas a otros que el estudio de Dagsputa sí por ejemplo:

Combes, P. P., Duranton, G., & Gobillon, L. (2008). Spatial wage disparities: Sorting matters!. Journal of urban economics, 63(2), 723-742.

El estudio anterior utiliza interacciones de efecto fijo de zona-año y, en algunos casos, incluso de efecto fijo de sector-año (véase la página 727).

Answer 2

Supongamos que no tenemos una constante. Incluir los efectos fijos de la empresa y la industria significa incluir una variable ficticia para todas las empresas y también una variable ficticia para todas las industrias.

Si el conjunto de empresas de un sector nunca cambia, existe una violación de la multicolinealidad, ya que la suma de todas las variables ficticias de las empresas de un sector es igual a la variable ficticia del sector.

Incluir los efectos fijos de la empresa y del sector*año significa incluir una variable ficticia para todas las empresas, así como una variable ficticia para todas las combinaciones sector-año.

Si el conjunto de empresas de un sector no cambia nunca, se produce de nuevo una violación de la multicolinealidad, ya que la suma de todas las variables ficticias de las empresas de un sector es igual a la suma de todas las variables ficticias de los años del sector.

Si las empresas cambian de sector a lo largo del tiempo, es posible que se puedan incluir ambos. Lo mejor que se me ocurre es que un documento podría mostrar varias regresiones, la primera con la FE de la industria y la segunda con la FE de la empresa.