Precios de OHLC después de filtrar

Question

Supongamos que tenemos barras de minutos de los precios de las acciones de OHLC. Entonces, aplicando el filtro de Kalman a esos precios por separado, podemos eliminar un ruido de medición y obtener las estimaciones de los estados de los procesos de precios.

Las observaciones son: después del filtrado de Kalman, algunos precios altos se vuelven más pequeños que los precios bajos. ¿Puede causar algunos problemas?

En mi opinión, no es un problema. En la creación de una característica después de filtrar, sucede que $High < Low$ entonces yo les daría la vuelta.

Answer 1

Qué tal si se preprocesan los datos y se crea mid_price = (H+L)/2 y range = H-L. Y tu filtro Kalman aplicarlo a mid_price y range. Entonces no tendrás el problema que has descrito