Tengo la intención de establecer un sistema completamente automatizado para el comercio de acciones y futuros. Como preparación para este proyecto, trabajé a través de un par de libros sobre el tema, por ejemplo, "Trading Evolved" de Andreas F. Clenow. En dicho libro, Andreas utiliza la biblioteca de Python Zipline para probar estrategias comerciales, mientras que los datos tanto de acciones como de futuros provienen de Quandl. Mientras trabajaba en el libro, hice un par de observaciones que podrían influir en mi elección del motor de prueba posterior, así como la fuente de datos financieros y espero obtener algunos consejos aquí.
En primer lugar, descubrí que la biblioteca de trading algorítmico Zipline ya no se mantiene (aunque funcionó perfectamente para ejecutar todo el código de muestra relacionado con acciones). Por lo tanto, me gustaría saber si existen alternativas a Zipline, que sean recomendables y tengan la misma (o incluso superior) funcionalidad en comparación con Zipline?
Además, al trabajar en el código de muestra de dicho libro, no pude ejecutar estrategias comerciales relacionadas con futuros. La razón es que no pude obtener datos históricos de futuros de Quandl (que, sin embargo, funcionó perfectamente para datos históricos de acciones). Por lo tanto, me pregunto si alguien tiene pistas de cómo obtener datos históricos de futuros de Quandl (ya que debería funcionar según el libro) y/o qué fuentes alternativas de datos históricos de futuros existen y son recomendables.
Desde ya, muchas gracias.
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