Supuestos de regresión lineal de homocedasticidad

Question

Cuando estudié el análisis de regresión lineal, uno de los supuestos que se enseñaban era el de la homocedasticidad. Comprendí que la homocedasticidad era necesaria para las pruebas de significación de los coeficientes. Luego, en mi clase de econometría, mi profesor dijo que en realidad no necesitamos el supuesto de homogeneidad, ya que era demasiado fuerte. En su lugar, para realizar pruebas de hipótesis sobre los coeficientes, podríamos utilizar la "prueba t-robust" o la prueba de Wald.

Entonces, ¿por qué se sigue asumiendo y enseñando la homocedasticidad en las clases de regresión lineal? ¿Cómo se concilia esto?

Answer 1

Por la misma razón por la que te enseñan el modelo muy simple de oferta y demanda de la competencia perfecta en economía 101. No es que sea incorrecto Es una simplificación del mundo real y un buen punto de partida. Una vez que hayas dominado los fundamentos, podrás aprender temas más avanzados. La heteroscedasticidad no es que Aunque es un tema avanzado, la mayoría de los estudiantes que toman un segundo curso de econometría aprenden sobre pruebas robustas y todo eso.