El mejor enfoque para filtrar los valores de HTA de la renta variable

Question

Estoy tratando de automatizar la estrategia de negociación que he estado ejecutando previamente de forma manual. Estoy teniendo problemas para averiguar la forma más eficiente para un paso específico de la estrategia.

Una parte esencial de la estrategia consiste en identificar los valores que han alcanzado un nuevo máximo histórico en lo que va de año. Además, el nuevo máximo histórico no debe ser reciente a los niveles del día anterior. (Por ejemplo, las acciones que hacen valores máximos de todos los tiempos cada día de negociación posterior). Actualmente, he descubierto dos enfoques diferentes con los recursos que están disponibles a mi mejor conocimiento.

1. Después de obtener una señal de ATH de un proveedor de datos, solicito los datos de todas las velas para todo el período de tiempo disponible, los ordeno y compruebo si el y la fecha del segundo valor más alto se ajusta a mis criterios;

2. Crear una base de datos por mi cuenta para los valores anteriores de ATH de lotes de acciones y examinar los precios contra los valores de la base de datos. (parece un enfoque realmente ineficiente)

Si conoces algún enfoque mejor o conoces a un proveedor de datos que pueda proporcionar los datos mencionados directamente te lo agradecería mucho. Los datos de pago también son una opción, siempre y cuando el precio no sea astronómico (tenga en cuenta que soy un comerciante minorista y no puedo permitirme pagar 40.000 dólares al año por un flujo de datos).

Salud

Answer 1

Es una estrategia de impulso. Lo pondría en práctica como una tubería escalonada:

1. Inicializar una lista de vigilancia de instrumentos antes de la sesión de negociación. Puede ser una lista blanca/negra basada en parámetros de riesgo y/o datos de referencia. Por ejemplo, sólo acciones ordinarias estadounidenses (no ADR, ETF, etc.) con una capitalización de mercado superior a 1.000 millones de dólares.

2. Cargue los precios máximos históricos (ATH) y las fechas ATH de los instrumentos de la lista de vigilancia. Este paso es necesario sobre todo por el rendimiento, para que el sistema no recupere los datos históricos en cada operación entrante. Como parte de este paso, descarte el instrumento con un ATH reciente, por ejemplo, ATH >= hoy - 1*día.

3. Procesar las operaciones entrantes ingeridas desde el feed en tiempo real, comparar la última operación con el ATH precargado para los instrumentos preseleccionados. Iniciar una respuesta, como una notificación, siempre que se supere el nivel. Dicha notificación puede ir acompañada de un gráfico de OHLCV y/o una tabla de OHLCV para el análisis de expertos. Como alternativa, para evitar demasiadas alertas, active una notificación programada, por ejemplo una vez por hora, enviando una lista de instrumentos que hayan superado el nivel en la última hora.

Actualización: He configurado un Telegrama canal con alertas de todos los tiempos para más de 1200 símbolos A, B y C que coinciden con la expresión SQL symbol REGEX 'A.*|B.*|C.*' en un flujo de entrada de operaciones de lotes redondos. Cada alerta contiene un breve resumen de precios, un enlace a un gráfico de Bloomberg como https://www.bloomberg.com/quote/CVNA:US y una imagen de un gráfico de velas de 30 días.