Intercambio directo de datos a través de un proveedor

Question

Estoy considerando la opción entre utilizar las conexiones directas de la bolsa o utilizar un proveedor como Bloomberg para los datos del mercado. Me interesan los datos diarios y potencialmente los datos por ticks. Inicialmente estoy bien con datos retrasados (tickdata) pero con la opción de tener datos en tiempo real en el futuro.

Aparte de no tener que desarrollar múltiples conexiones con las bolsas, ¿existen otras ventajas de utilizar un único proveedor de datos de mercado? Me preocupan aspectos como la precisión y la exhaustividad de los datos. Por ejemplo, ¿habrá mucho trabajo rutinario diario para limpiar o corregir los datos si se oponen los datos de la bolsa directamente a los proveedores de datos?

Cualquier consejo será muy apreciado.

Gracias Vips

Answer 1

Sí, definitivamente, el mayor reto de utilizar fuentes de intercambio directo es el coste de mantenimiento. He aquí algunas cuestiones a tener en cuenta en su posición:

1. Coste de mantenimiento . Esto incluye el tiempo que se tarda en escribir un gestor de feeds y mantenerlo actualizado frente a la API de feeds de la bolsa; el coste de la colocación, y (a menudo) los mayores costes de licencia de recibir los feeds directamente en la instalación de co-lo.
2. Alta disponibilidad y redundancia . Blooomberg muy raramente baja. No es fácil conseguir lo mismo por tu cuenta sin economías de escala.
3. Rendimiento . La alimentación de datos de mercado de un proveedor medio suele completar toda la ruta de procesamiento interno en menos de 1 ms. Esto parece fácil de lograr utilizando herramientas de código abierto, pero es bastante notable porque muchas piezas tienen que venir juntas y la mayoría de los proveedores habrían gastado muchos recursos para afinar el rendimiento de sus manejadores de alimentación.
4. Otros problemas relacionados que se desbloquean . La ejecución de un manipulador de alimentación directa abre toda una lata de gusanos. ¿Cómo se extrae y se mantiene el mapa de símbolos? ¿Cómo recibes esos datos en tu oficina (es de suponer que no estás trabajando en, por ejemplo, D.E. Shaw en sus instalaciones que están frente a Aurora) - tienes un router con capacidad IPsec que está frente a la WAN?

Basándose en su declaración de que está "interesado en los datos diarios y potencialmente tick por tickdata ...", creo que le conviene más un proveedor de datos de mercado. No pensará en los datos proporcionados por tickdata.com si sus actividades comerciales requieren una alimentación directa.