Estoy construyendo un pequeño sistema para mí que me ayuda a tomar decisiones de comercio, esencialmente la descarga de los precios diarios OHLC para unos pocos cientos de acciones una vez al día, corriendo varios tamaños de promedios de cruce en ellos y me envía una notificación push cuando algo interesante aparece.
En este momento, estoy utilizando los datos de acciones de Yahoo Finanzas, sobre todo porque su API es muy fácil de usar (no hay necesidad de analizar las tablas HTML y tal).
Esto parece funcionar bastante bien, excepto por una cosa:
Para algunas acciones, los datos de precios contienen entradas realmente extrañas. Por ejemplo, el ISIN IE00B8FHGS14. La mayoría de los días, los precios devueltos por la API de Yahoo son razonables:
Apr 21, 2020 47.54 47.54 46.35 46.64 46.64Pero algunos días, los precios se salen de cualquier rango razonable para esa acción:
Feb 17, 2020 4,204.00 4,219.00 4,198.36 4,219.00 4,219.00Aunque esto no desvirtúa demasiado mis cálculos de señales comerciales (después de todo, se basan en precios promediados), hace que la evaluación real de las acciones (es decir, "¿Tiene sentido negociar esta acción utilizando los promedios cruzados como señal?") sea esencialmente imposible.
¿Hay alguna razón por la que los precios a veces están fuera de rango? ¿Cómo se las arreglan ustedes con los datos poco fiables? ¿Estoy en el camino equivocado rastreando Yahoo y debería usar otra cosa?
